A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios

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Fecha
07/09/2001
Autor
Coronado Vaca, María
Estado
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Metadatos
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Resumen
 
 
 
 
URI
http://hdl.handle.net/11531/18977
A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios
Tipo de Actividad
Capítulos en libros
Palabras Clave


Colecciones
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