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A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios
| dc.contributor.author | Coronado Vaca, María | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-15T16:51:10Z | |
| dc.date.available | 2017-06-15T16:51:10Z | |
| dc.date.issued | 07/09/2001 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/18977 | |
| dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
| dc.description.abstract | es-ES | |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.publisher | Edizioni La Città del Sole (Nápoles, Italia) | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Libro: Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, Página inicial: 151, Página final: 198 | es_ES |
| dc.title | A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | es-ES | |
| dc.keywords | en-GB |
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