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Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable
| dc.contributor.advisor | Moral Bello, Cecilio | |
| dc.contributor.author | Jiménez Navarro, Ignacio | |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-10-01T15:32:45Z | |
| dc.date.available | 2015-10-01T15:32:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/3517 | |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2) | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo se centra en los diferentes métodos para el cálculo de la volatilidad, la implicación de los mismos en la selección de carteras y el riesgo de mercado. Además también se analizan detenidamente métodos de valoración y herramientas de riesgos financieros. | es_ES |
| dc.description.abstract | This paper focuses on different methods of estimating volatility and the impact of those models in Portfolio Selection and Market Risk. In addition, this paper also covers different methods to obtain Value at Risk and other fundamental tools for Risk Management Purposes. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
| dc.subject | 5307 Teoría económica | es_ES |
| dc.subject | 530713 Teoría de la inversión | es_ES |
| dc.title | Métodos condicionales y no condicionales para la determinación de la volatilidad y su implicación en el riesgo de mercado y en la gestión de carteras de renta variable | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Finance, Volatility, Unconditional Volatility, Financial Engineering, Risk Management, GARCH(1,1), Portfolio Management, Value at Risk, Basel II, Back testing | es_ES |
