Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 17
Los Credit default swaps (CDS) como herramienta para la gestión del riesgo
(2018)
En el siguiente trabajo de fin de grado que se expone a continuación, se lleva a cabo un estudio en profundidad sobre los credit default swaps. Estos derivados de crédito han ido evolucionando desde su creación hasta hoy ...
Matemáticas Financieras
(01/09/2018)
Trabajo fin de master
(03/09/2018)
Estimación del coeficiente beta del modelo CAPM para el mercado español
(2018)
Este trabajo analiza la obtención teórica del modelo CAPM con el objetivo de conocer cuáles son sus hipótesis iniciales y sus principales conclusiones. Además, se analizará la literatura existente sobre la capacidad del ...
La evolución de la modelización de la incertidumbre en la valoración financiera : análisis de los modelos CAPM, Arrow-Debreu, binomial y Black-Schole
(2018)
La incertidumbre es una realidad humana innegable y que afecta a muchas ramas del saber. En la economía y en las finanzas son varios los caminos que toman los distintos autores de los modelos de valoración clásicos para ...
La medición del riesgo de tipos de interés en títulos de renta fija Distintos tipos de duración
(2018)
El riesgo de tipo de interés, es uno de los más importantes para los agentes económicos, y este proyecto se centrará en cómo afecta y que métodos hay para inmunizar este riesgo en la renta fija. Para comenzar, se explicará ...
Valoración Financiera
(08/02/2018)
La estimación de la volatilidad en los modelos de valoración de opciones financieras
(2018)
Este trabajo analiza la manera a través de la cual en varios modelos de valoración de opciones se estima la volatilidad. Con un enfoque tanto práctico como teórico se intenta ilustrar los procedimientos de cada modelo para ...
Matemáticas de los Instrumentos Financieros
(01/09/2018)
Principios de identificación y de gestión del seguro
(12/09/2018)