Valoración de volatilidades de acciones y sus efectos en el cálculo de opciones call europeas

Abstract

El objetivo del trabajo es calcular las volatilidades de los subyacentes de unas opciones de diferentes modelos para posteriormente analizar en que afecta el uso de un método u otro al precio final obtenido en el cálculo del precio de una opción Call Europea. Para ello utilizaremos cuatro modelos distintos para estimar las volatilidades. Del mismo modo, realizaremos comparaciones no solo de los distintos modelos entre sí, sino de los modelos con cambios en algunos de sus parámetros.