Gestión de carteras y alimentación sostenible: estrategias de inversión para un futuro responsable - Domínguez Lázaro, Gabriel

Abstract

Este estudio presenta una evaluación financiera de las inversiones en el sector de la alimentación sostenible mediante el análisis del comportamiento de empresas dedicadas a la innovación agrícola, la producción de alimentos, la infraestructura de la cadena de suministro y los insumos químicos. El análisis se basa en carteras construidas a partir de compañías clasificadas en tres segmentos distintos (producción alimentaria, infraestructura y cadena de valor, y materiales químicos y plásticos) según los datos proporcionados por FactSet. Utilizando precios diarios entre 2021 y 2024, el estudio aplica la Teoría Moderna de Carteras (Markowitz, 1952) y el Ratio de Sharpe (Sharpe, 1966) para evaluar el rendimiento anualizado, la volatilidad y la rentabilidad ajustada al riesgo de cada sector. El objetivo es comprender el comportamiento financiero de las empresas vinculadas a la alimentación sostenible e identificar qué sectores atraen inversión privada bajo condiciones óptimas de cartera, subrayando aquellos ámbitos donde puede ser necesaria la intervención pública para respaldar segmentos menos rentables, pero estratégicamente relevantes.

This study offers a financial assessment of investments in the sustainable food sector by analyzing the performance of companies involved in agricultural innovation, food production, supply chain infrastructure, and chemical inputs. The analysis is based on portfolios constructed from firms classified under three distinct segments (food production, infrastructure and supply chain, and chemical and plastics) according to FactSet data. Using daily prices data from 2021 to 2024, the study applies Modern 4 Portfolio Theory (Markowitz, 1952) and the Sharpe Ratio (Sharpe, 1966) to evaluate the annualized return, volatility, and risk-adjusted performance of each sector. The objective is to understand the financial behavior of sustainable food-related companies and to identify which sectors attract private investment under optimal portfolio conditions, highlighting areas where public intervention may be necessary to support less profitable but strategically important segments.