1. Repositorio Universidad Pontificia Comillas

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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
-Debt Maturity and Growth OptionsIbañez Rodríguez, Alfredo
1Dispersion Measures as Risk Immunization MeasuresIbañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro; Lopez, Susana
14Economía Política InternacionalArahuetes García, Alfredo; Robinson, Robert Andrew; Aracil Fernández, Elisa María; Arahuetes García, Alfredo; González González, Emilio José; Ibáñez Rodríguez, Alfredo; Robinson, Robert Andrew; Wirth, Eszter; , Departamento de Economía
-European Puts, Credit Protection, and Endogenous DefaultIbañez Rodríguez, Alfredo
1Factorization of European and American Option Prices under Complete and Incomplete MarketsIbañez Rodríguez, Alfredo
17Gestión de Carteras e Inversiones / Portfolio Management and InvestmentsCervera Conte, Ignacio; Cervera Conte, Ignacio; Corzo Santamaría, María Teresa; Ibáñez Rodríguez, Alfredo; Marcos Mallo, Óscar; Prieto Funes, Ignacio; , Departamento de Gestión Financiera
25Macroeconomía InternacionalFernández Jurado, María Yolanda; Aracil Fernández, Elisa María; Aza Custodio, Claudia; Baanante Gismero, Almudena; Dolan, Leo; Fernández Jurado, María Yolanda; González González, Emilio José; Ibáñez Rodríguez, Alfredo; , Asignaturas Grado/Máster ICAI - organizadas otros centros
29Macroeconomía internacional / International MacroeconomicsAracil Fernández, Elisa María; Aracil Fernández, Elisa María; Dolan, Leo; Ibáñez Rodríguez, Alfredo; , Asignaturas Grado/Máster ICAI - organizadas otros centros
1Maxmin Portfolios in Models where Immunization is not FeasibleIbañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro
1Monte Carlo Valuation of American Options trough Computation of the Optimal Exercise FrontierIbañez Rodríguez, Alfredo; Zapatero, Fernando
-Recursive Lower and Dual Upper Bounds for Bermudan-style OptionsIbañez Rodríguez, Alfredo; Velasco Gomez, Carlos
16Recursive lower and dual upper bounds for Bermudan-style optionsIbañez Rodríguez, Alfredo; Velasco Gomez, Carlos
1Robust Pricing of the American Put Option: A Note on Richardson Extrapolation and the Early Exercise PremiumIbañez Rodríguez, Alfredo
1La Sensibilidad de las Carteras Inmunizadas con respecto al Periodo de Planificacion del InversoIbañez Rodríguez, Alfredo; Balbas, Alejandro
1The Cross-section of Average Delta-hedge Option Returns under Stochastic VolatilityIbañez Rodríguez, Alfredo
1The eurozone (expected) inflation: An option's eyes viewIbañez Rodríguez, Alfredo; Gimeno Nogués, Ricardo
1The optimal method for pricing Bermudan options by simulationIbañez Rodríguez, Alfredo; Velasco Gomez, Carlos
1The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise StrategiesIbañez Rodríguez, Alfredo; Paraskevopoulos, Ioannis
21-sep-2010The Sensitivity of American Options to Suboptimal Exercise StrategiesParaskevopoulos, Ioannis; Ibañez Rodríguez, Alfredo
1Valuation by Simulation of Contingent Claims with Multiple Early Exercise Opportunities,? Mathematical Finance, 2004Ibañez Rodríguez, Alfredo
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