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http://hdl.handle.net/11531/18977| Título : | A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios |
| Autor : | Coronado Vaca, María |
| Fecha de publicación : | 7 |
| Editorial : | Edizioni La Città del Sole (Nápoles, Italia) |
| Resumen : | |
| Descripción : | Capítulos en libros |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/18977 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
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