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Stochastic integer programming solution through a convexification method

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IIT-07-031A.pdf (387.0Kb)
Autor
Cerisola Lopez De Haro, Santiago
Latorre Canteli, Jesús María
Ramos Galán, Andrés
Estado
info:eu-repo/semantics/draft
Metadatos
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Resumen
 
 
In this paper we present a solution method for stochastic integer problems. The method is a Benderstype algorithm that sequentially approximates the nonconvex recourse functions defined by the second stage subproblems. The presented convexification takes into account the domain that is induced by the collection of tender variables. The method is applied to a broad collection of stochastic integer programming problems taken from the literature and a summary of the numerical results is presented.
 
URI
http://hdl.handle.net/11531/14181
Stochastic integer programming solution through a convexification method
Palabras Clave

Benders decomposition, lagrangean relaxation
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