Ratio de apalancamiento : propuesta de un modelo predictor de crisis

Abstract

Dada la complejidad del sistema financiero actual, es importante encontrar la manera de recuperar la estabilidad y la confianza en periodos de crisis. El sistema financiero es el fundamento del crecimiento económico y por ello resulta relevante conocer las debilidades que existen en la regulación y supervisión bancaria para poder anticiparse y evitar desequilibrios, como los acontecidos en los últimos años por la reciente crisis. Con este objetivo, se pretende desarrollar un modelo predictor de crisis bancarias con el ratio de apalancamiento. A partir del ratio de apalancamiento de bancos de distintas áreas geográficas, teniendo en cuenta los periodos comprendidos entre 2005-2016. Se analizara la medida en la cual el ratio de apalancamiento ayuda a predecir una crisis financiera o un desequilibrio en el sistema. Sin dejar de lado, la importancia de implementar y desarrollar de manera eficaz la nueva regulación. Para eliminar la incertidumbre y devolver la estabilidad al mercado. En los últimos años la regulación es más estricta debido a una asunción de riesgo más excesiva. Las consecuencias de esta, pueden desequilibrar el sistema, siendo necesario una evaluación de su grado de efectividad.

Given the complexity of the current financial system, it is important to find a way to regain stability and confidence in times of crisis. The financial system is the foundation of economic growth and therefore it is relevant to know the weaknesses that exist in banking regulation and supervision to be able to anticipate and avoid imbalances, such as those occurred in recent years by the recent crisis. With this objective, we intend to developed a predictor model of banking crisis with the leverage ratio. Based on the leverage ratio of banks in different geographic areas, taking into account the periods between 2005-2016. The extent in which the leverage ratio helps predict a financial crisis or an imbalance in the system will be analyzed. Without neglecting, the importance of effectively implementing and developing the new regulation. To eliminate uncertainty and restore stability to the market. In recent years, regulation has been stricter because of a more excessive risk assumption. The consequences of this, can unbalance the system, being necessary an evaluation of its degree of effectiveness.