Listar H44-Trabajos Fin de Máster por título
Mostrando ítems 1-20 de 75
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Agencias de calificación : Spotlight
(2014)Las Agencias de Calificación Crediticia tienen una gran relevancia en el sistema financiero actual. Ofrecen recomendaciones, independientes y profesionalizadas, de calidad crediticia sobre diferentes emisores de productos ... -
Las agencias de calificación crediticia y sus influencias en el riesgo de crédito
(2015)En el presente trabajo se intenta dar una visión global sobre las Agencias de Calificación Crediticias y el riesgo de crédito, para a continuación centrarse en la regulación, en como las decisiones que toman las agencias ... -
El ala del cisne negro y la modelización con saltos
(2016)En este trabajo se expone una metodología cuantitativa para el cálculo del VaR y del TailVar bajo dos tipos de modelización de las variables. Se intenta replicar series temporales reales (como la del índice CAC40 o la ... -
Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ... -
Análisis de la metodología de stress test llevada a cabo por la EBA
(2017)La grave crisis económica del año 2008 puso de manifiesto la necesidad de analizar y controlar la solvencia bancaria de todo el sistema europeo. Ante esta situación, la Autoridad Bancaria Europea propuso la realización de ... -
Análisis de los diferenciales de rentabilidad de las carteras de los inversores institucionales sobre la cartera de mercado
(2017)El objetivo de este proyecto es el análisis de la gestión y creación de valor del inversor institucional en la toma de decisiones de inversión bursátil Para ello se analizarán diferentes hipótesis del mercado eficiente. Este ... -
Análisis de riesgo de inversión mediante herramientas estadísticas y el análisis fundamental
(2017)La decisión de comprar acciones de una entidad en bolsa requiere de un análisis racional y completo. En multitud de ocasiones, los inversores particulares no tienen la capacidad para realizar este análisis, ya sea por falta ... -
Análisis del riesgo de tipos de interés en entidades aseguradoras
(2017)El presente trabajo tiene como objetivo presentar, bajo la visión de las entidades aseguradoras, cómo afecta la nueva regulación de Solvencia II al riesgo de t ipos de interés de forma teórica ... -
Análisis del riesgo financiero de Pescanova
(2014)Este trabajo de fin de máster trata de hacer un análisis de riesgo financiero de Pescanova, desde el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 debido a la crisis financiera española hasta el cierre de ejercicio a 31 ... -
Análisis del riesgo sistémico : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2015)En primer lugar, se revisan las críticas de los autores de la escuela austríaca sobre el sistema financiero actual, basado en la creación de gran parte del dinero sin un respaldo de ahorro voluntario. Esta práctica fomenta ... -
Análisis y gestión del riesgo operacional del arbitraje Scalping
(2015)El presente trabajo de investigación es un estudio teórico y práctico sobre el riesgo operacional en el arbitraje scalping para las entidades en el mercado financiero. Las operaciones de muy corto plazo son muy atractivas ... -
Ciberseguridad y riesgo operacional en las organizaciones
(2019)El objetivo de este trabajo es dar luz de una forma sencilla y clara todos los problemas que tienen las organizaciones no financieras, pero sobre todo las financieras a la hora de enfrentarse a los ataques cibernéticos y ... -
Creación de valor a la pequeña y mediana empresa en España a través del Entreprise Risk Management
(2015)En un mundo ideal todas las organizaciones sin importar cuál sea su actividad desearían poder operar en un entorno que este bajo control sin embargo las empresas al igual que todos nosotros nos desenvolvemos en un entorno ... -
Credit default swaps y ratings. Relación existente ente compañías representativas de la zona euro
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende verificar o desmentir de manera empírica la supuesta relación directa existente entre las calificaciones crediticias y los niveles de los Credit Default Swaps (CDS en adelante) ... -
Del IAS39 al IFRS9
(2017)El presente documento recoge la necesidad de transición de la norma contable IAS39 a la nueva norma contable IFRS9. Norma basada en principios, de menor complejidad que su antecesora, que valora y clasifica en función del ... -
Determinación y modelización del tipo de interés Euribor
(2015)En el presente trabajo se analizan las principales variables que influyen en la determinación del tipo de interés Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a través de varios enfoques de formación de tipos de interés, para ... -
Estrategia estática de cobertura para seguros de Variable Vannuities
(2017)En este apartado resumiremos el trabajo llevado a cabo. Antes de nada, consideramos indispensable definir el producto con el que vamos a trabajar que son las Variable Annuities. En primer lugar, debe existir un individuo ...