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Mostrando ítems 21-40 de 111
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Los Credit default swaps (CDS) como herramienta para la gestión del riesgo
(2018)En el siguiente trabajo de fin de grado que se expone a continuación, se lleva a cabo un estudio en profundidad sobre los credit default swaps. Estos derivados de crédito han ido evolucionando desde su creación hasta hoy ... -
Debilidades de los métodos de valoración : el descuento de flujos de caja desde el punto de vista jurisprudencial
(2015)El presente trabajo trata de exponer las principales debilidades que presentan los métodos de valoración, y en especial, el método de descuento de flujos de caja y la opinión que la jurisprudencia tiene al respecto. Para ... -
Economía del bien común : ¿es realmente aplicable?
(2014)La economía es, desde el principio de los tiempos, una preocupación de las personas ya que el bienestar social de éstas depende en gran medida de la situación económica. El presente trabajo expone un modelo económico ... -
La estimación de la volatilidad en los modelos de valoración de opciones financieras
(2018)Este trabajo analiza la manera a través de la cual en varios modelos de valoración de opciones se estima la volatilidad. Con un enfoque tanto práctico como teórico se intenta ilustrar los procedimientos de cada modelo para ... -
Estimación del coeficiente beta del modelo CAPM para el mercado español
(2018)Este trabajo analiza la obtención teórica del modelo CAPM con el objetivo de conocer cuáles son sus hipótesis iniciales y sus principales conclusiones. Además, se analizará la literatura existente sobre la capacidad del ... -
Estudio comparativo sobre la relación entre el volumen de negociación de opciones en los mercados regulados y la evolución de la economía
(2015)El objetivo marcado en este trabajo de fin de grado es la realización de un estudio comparativo de la relación entre los contratos negociados de opciones financieras en los mercados regulados y la evolución del ciclo ... -
Estudio de la evidencia del CAPM
(2014)Desde la aparición del Capital Asset Pricing Model (CAPM) en los años 60, su uso para la formación y valoración de carteras se ha ido extendiendo por todo el mundo siendo uno de los modelos más empleados en la actualidad ... -
Estudio del sector del petróleo y gas en Rusia usando el modelo financiero Net Asset Value (NAV)
(2023)El trabajo presenta un análisis financiero, Valor Neto de los Activos (VAN), del sector ruso del petróleo y el gas en su conjunto con el objetivo de evaluar la salud financiera del sector e identificar las principales ... -
Evaluación del riesgo por parte de las empresas financieras del sector del automóvil (relaciones B2B)
(2023)En un mundo cada vez más conectado y en constante cambio, las empresas se enfrentan a una serie de riesgos que pueden poner en peligro su rentabilidad y su negocio, como es el caso de las empresas del sector de la financiación ... -
Evaluación y desafíos actuales del mercado de bonos verdes - Molina Hurtado, Carmen
(2021)El presente Trabajo de Fin de Grado realiza un estudio en profundidad del mercado de bonos verdes, un instrumento de renta fija innovador que busca garantizar la transición a una economía baja en carbono. El objetivo de ... -
La evolución de la modelización de la incertidumbre en la valoración financiera : análisis de los modelos CAPM, Arrow-Debreu, binomial y Black-Schole
(2018)La incertidumbre es una realidad humana innegable y que afecta a muchas ramas del saber. En la economía y en las finanzas son varios los caminos que toman los distintos autores de los modelos de valoración clásicos para ... -
Evolución del marco normativo regulador dentro del sector asegurador y reasegurador : aplicación de la directiva Solvencia II dentro de las compañías aseguradoras
(2017)Ante una creciente preocupación por el desarrollo de un marco regulador dentro del sector asegurador y reasegurador los organismos públicos, entre los que destacan la Comisión Europea y EIOPA (Autoridad Europea de Seguros ... -
Evolución del modelo CAMP a lo largo de la historia de la economía financiera
(2014)Desde el comienzo de los modelos de valoración de activos financieros, impulsado por Harry Markowitz, ocupa un papel destacable el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) desarrollado por William Sharpe. Gracias a su ... -
El Factor Momentum: Estudio sobre una estrategia unifactorial y multifactorial en activos de baja capitalización
(2020)El presente trabajo estudia el impacto del factor momentum sobre una inversión en un entorno de activos de baja capitalización. Tras realizar una revisión de la literatura, este trabajo aporta una metodología mixta de ... -
Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35
(2015)Desde su publicación el trabajo de Harry Markowitz ha sido un gran referente en el campo de la gestión de carteras, posteriormente su trabajo ha servido a muchos autores como punto de partida para que construyesen nuevos ... -
La gestión del riesgo financiero mediante productos derivados en empresas no financieras. El papel de estos activos en situaciones de incertidumbre
(2022)Este Trabajo de Fin de Grado estudia la gestión de los riesgos financieros en empresas no financieras a través de los derivados. El principal objetivo de este estudio es analizar si existe un incremento en el uso de los ... -
La integración de los ESG en los procesos de inversión: una propuesta metodológica para la toma de decisiones - Gutiérrez Loscos, Ana
(2021)Durante estas últimas décadas la inversión sostenible ha aumentado de manera considerable. Tanto el mercado como los inversores están en continua evolución para satisfacer las nuevas necesidades. El mercado ha creado nuevos ... -
Matemáticas Avanzadas de los Instrumentos Financieros
(19/01/2024) -
Matemáticas de los instrumentos financieros
(31/08/2015) -
Matemáticas de los instrumentos financieros
(08/07/2016)