Creación de una cartera de renta variable diversificada según los criterios de Altman, Fisher y Greenblatt con el objetivo de batir al benchmark
Resumen
El objetivo de este trabajo es construir una cartera de renta variable con un número limitado
de activos, siguiendo los criterios de value investing, calidad (profitability) y momentum, para
superar el índice WLS entre 2006 y 2008. La cartera debe estar bien diversificada para mitigar
el riesgo no sistemático. Se utilizarán filtros de Altman, Fisher y Greenblatt en Bloomberg
para seleccionar activos de un universo de 10,335 acciones. Además, se analizarán los ciclos
económicos, incluyendo las crisis de 2008 y 2020, para optimizar la gestión de la cartera en
función de distintas fases de expansión y recesión del ciclo económico de acuerdo con la
National Bureau of Economic Research. The objective of this work is to construct an equity portfolio with a limited number of assets,
following the criteria of value investing, quality (profitability) and momentum, to outperform
the WLS index between 2006 and 2008. The portfolio should be well diversified to mitigate
unsystematic risk. Altman, Fisher and Greenblatt filters on Bloomberg will be used to select
assets from a universe of 10,335 stocks. In addition, economic cycles, including the 2008 and
2020 crises, will be analyzed to optimize portfolio management based on different phases of
expansion and recession of the economic cycle according to the National Bureau of Economic
Research.
Trabajo Fin de Grado
Creación de una cartera de renta variable diversificada según los criterios de Altman, Fisher y Greenblatt con el objetivo de batir al benchmarkTitulación / Programa
Grado en Administración y Dirección de EmpresasMaterias/ UNESCO
53 Ciencias económicas5307 Teoría económica
530713 Teoría de la inversión
Materias/ categorías / ODS
K2NPalabras Clave
Gestión, Value investing, Profitability, Momentum, Riesgo no sistemático, Ciclos económicos, National Bureau of Economic Research.Management, Value investing, Profitability, Momentum, Unsystematic risk, Economic cycles, National Bureau of Economic Research.