H44-Trabajos Fin de Máster: Envíos recientes
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Extrapolación de la estructura temporal de tipos de interés medianteel método Smith Wilson
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende desarrollar un modelo de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. Concretamente se trata de aplicar el modelo de interpolación y extrapolación de Smith-Wilson. Para ... -
Regulación del sistema bancario internacional : futura implementación de la función ALM
(2014)El TFM es un análisis de la evolución que han sufrido las recomendaciones, legislación y regulación que se ha desarrollado en el Sistema Internacional Bancario desde el nacimiento del Comité de Basilea en 1974. El trabajo ... -
Análisis del riesgo financiero de Pescanova
(2014)Este trabajo de fin de máster trata de hacer un análisis de riesgo financiero de Pescanova, desde el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 debido a la crisis financiera española hasta el cierre de ejercicio a 31 ... -
Agencias de calificación : Spotlight
(2014)Las Agencias de Calificación Crediticia tienen una gran relevancia en el sistema financiero actual. Ofrecen recomendaciones, independientes y profesionalizadas, de calidad crediticia sobre diferentes emisores de productos ... -
Creación de valor a la pequeña y mediana empresa en España a través del Entreprise Risk Management
(2015)En un mundo ideal todas las organizaciones sin importar cuál sea su actividad desearían poder operar en un entorno que este bajo control sin embargo las empresas al igual que todos nosotros nos desenvolvemos en un entorno ... -
Análisis del riesgo sistémico : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2015)En primer lugar, se revisan las críticas de los autores de la escuela austríaca sobre el sistema financiero actual, basado en la creación de gran parte del dinero sin un respaldo de ahorro voluntario. Esta práctica fomenta ... -
Credit default swaps y ratings. Relación existente ente compañías representativas de la zona euro
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende verificar o desmentir de manera empírica la supuesta relación directa existente entre las calificaciones crediticias y los niveles de los Credit Default Swaps (CDS en adelante) ... -
Regulación bancaria : estudio para la implementación de los nuevos estándares de riesgo de crédito y Basilea III en Chile
(2015)El presente documento tiene como objeto el análisis cualitativo de la implementación de los últimos estándares de regulación en Chile, tanto de Basilea II como de Basilea III, poniendo especial énfasis en lo que respecta ... -
Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ... -
Análisis y gestión del riesgo operacional del arbitraje Scalping
(2015)El presente trabajo de investigación es un estudio teórico y práctico sobre el riesgo operacional en el arbitraje scalping para las entidades en el mercado financiero. Las operaciones de muy corto plazo son muy atractivas ... -
Determinación y modelización del tipo de interés Euribor
(2015)En el presente trabajo se analizan las principales variables que influyen en la determinación del tipo de interés Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a través de varios enfoques de formación de tipos de interés, para ... -
Estudio de las variables determinantes de los spreads de Bonos y CDS Soberanos
(2015)A lo largo de los últimos años se ha podido observar un aumento de los spreads de crédito de los bonos y este efecto ha sido particularmente acentuado en aquellos países donde la situación de la economía se ha visto más ...