Listar H44-Trabajos Fin de Máster por fecha de publicación
Mostrando ítems 21-40 de 75
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Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ... -
VaR: análisis y formas de medición
(2015)La crisis financiera de 2007 hizo más que evidente las carencias que presentaban los modelos de medición del riesgo financiero en las empresas. En el caso de este trabajo nos centraremos en la medición del riesgo de mercado, ... -
Creación de valor a la pequeña y mediana empresa en España a través del Entreprise Risk Management
(2015)En un mundo ideal todas las organizaciones sin importar cuál sea su actividad desearían poder operar en un entorno que este bajo control sin embargo las empresas al igual que todos nosotros nos desenvolvemos en un entorno ... -
Las agencias de calificación crediticia y sus influencias en el riesgo de crédito
(2015)En el presente trabajo se intenta dar una visión global sobre las Agencias de Calificación Crediticias y el riesgo de crédito, para a continuación centrarse en la regulación, en como las decisiones que toman las agencias ... -
Riesgo soberano, agencias de rating y financiación empresarial
(2015)En el presente trabajo se va analizar la calificación soberana que otorgan las agencias de rating a España, para poder hacer una aproximación de la relación existente o no, entre dichas calificaciones y las cotizaciones ... -
Ratio de apalancamiento : impacto en la estrategia de las entidades financieras. Una visión regulatoria
(2016)Comprender el alcance que la regulación bancaria tiene para el sector es fundamental para entender en qué estado se encuentra este y hacia donde avanza. Para ello, es conveniente conocer la trayectoria que la normativa ... -
Valoración del Riesgo de Mercado en los diferentes fondos de inversión españoles tras el Brexit
(2016)Una de las medidas más importantes de la gestión empresarial es controlar la valoración del riesgo de mercado, lo que podría aumentar el rendimiento económico de las empresas y avanzar hacia un desarrollo sostenible de las ... -
El ala del cisne negro y la modelización con saltos
(2016)En este trabajo se expone una metodología cuantitativa para el cálculo del VaR y del TailVar bajo dos tipos de modelización de las variables. Se intenta replicar series temporales reales (como la del índice CAC40 o la ... -
Modelo de datos de panel para el análisis del efecto de variables macroeconómicas en los procedimientos concursales de empresas españolas
(2016)El presente trabajo explicará el efecto de variables macroeconómicas en la variación de los procedimientos concursales, dicha variación será considerada como el riesgo de crédito potencial para diez comunidades autónomas ... -
El riesgo operacional dentro de la cultura de los riesgos financieros
(2016)A lo largo del presente trabajo se pone de manifiesto la importancia del Riesgo Operacional dentro del desarrollo de las actividades sociales de las entidades de manera transversal a las mismas. La evolución que ha ... -
Normativa y regulación del sistema financiero
(2016)El conocimiento de la actual normativa que rige el mercado en el cual se opera es fundamental no sólo para el trabajador de ese mercado, sino para cualquier agente que de manera directa o indirecta se vea afectado por ... -
Tratamiento del riesgo de liquidez en Basilea III y su impacto en la fijación de precios
(2016)En este documento se pretende hacer un estudio sobre la regulación bancaria. A través de los acuerdos de Basilea planteamos como la regulación ha ido cambiando para sufragar las carencias en términos de capital, liquidez ... -
Teoría de carteras para entidades de crédito en el marco del riesgo de mercado
(2016)La optimización de carteras de inversión es un tema muy estudiado a lo largo de los tiempos en el cual se han desarrollado diferentes teorías de las cuales se pueden obtener grandes ventajas, pero en la práctica se suelen ... -
La unión bancaria europea propuesta y efectos del Bail-In en las entidades financieras
(2016)La crisis financiera internacional fue la encargada de poner de relieve la urgente necesidad de contar con un marco normativo a nivel europeo hasta entonces inexistente. Éste, debía contar con una serie de instrumentos ... -
Evaluación de la cultura de riesgos de una entidad de crédito. Marco de Apetito al Riesgo
(2016)Con una creciente preocupación por la exposición al riesgo de las entidades de crédito en los últimos años, se han propuesto distintas estrategias de gestión del riesgo. Entre ellas, se encuentra la declaración del apetito ... -
Hipótesis de normalidad de los rendimientos en el mercado de valores español
(2016)El presente trabajo se basa en un estudio teórico y práctico de la hipótesis de Normalidad. En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo es muy importante verificar si estos datos cumplen la ... -
Estrategia estática de cobertura para seguros de Variable Vannuities
(2017)En este apartado resumiremos el trabajo llevado a cabo. Antes de nada, consideramos indispensable definir el producto con el que vamos a trabajar que son las Variable Annuities. En primer lugar, debe existir un individuo ... -
Evolución del marco normativo regulador dentro del sector asegurador y reasegurador : aplicación de la directiva Solvencia II dentro de las compañías aseguradoras
(2017)Ante una creciente preocupación por el desarrollo de un marco regulador dentro del sector asegurador y reasegurador los organismos públicos, entre los que destacan la Comisión Europea y EIOPA (Autoridad Europea de Seguros ... -
Ratio de apalancamiento : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2017)Dada la complejidad del sistema financiero actual, es importante encontrar la manera de recuperar la estabilidad y la confianza en periodos de crisis. El sistema financiero es el fundamento del crecimiento económico y por ...