Listar H44-Trabajos Fin de Máster por título
Mostrando ítems 10-29 de 75
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Análisis del riesgo de tipos de interés en entidades aseguradoras
(2017)El presente trabajo tiene como objetivo presentar, bajo la visión de las entidades aseguradoras, cómo afecta la nueva regulación de Solvencia II al riesgo de t ipos de interés de forma teórica ... -
Análisis del riesgo financiero de Pescanova
(2014)Este trabajo de fin de máster trata de hacer un análisis de riesgo financiero de Pescanova, desde el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 debido a la crisis financiera española hasta el cierre de ejercicio a 31 ... -
Análisis del riesgo sistémico : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2015)En primer lugar, se revisan las críticas de los autores de la escuela austríaca sobre el sistema financiero actual, basado en la creación de gran parte del dinero sin un respaldo de ahorro voluntario. Esta práctica fomenta ... -
Análisis y gestión del riesgo operacional del arbitraje Scalping
(2015)El presente trabajo de investigación es un estudio teórico y práctico sobre el riesgo operacional en el arbitraje scalping para las entidades en el mercado financiero. Las operaciones de muy corto plazo son muy atractivas ... -
Ciberseguridad y riesgo operacional en las organizaciones
(2019)El objetivo de este trabajo es dar luz de una forma sencilla y clara todos los problemas que tienen las organizaciones no financieras, pero sobre todo las financieras a la hora de enfrentarse a los ataques cibernéticos y ... -
Creación de valor a la pequeña y mediana empresa en España a través del Entreprise Risk Management
(2015)En un mundo ideal todas las organizaciones sin importar cuál sea su actividad desearían poder operar en un entorno que este bajo control sin embargo las empresas al igual que todos nosotros nos desenvolvemos en un entorno ... -
Credit default swaps y ratings. Relación existente ente compañías representativas de la zona euro
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende verificar o desmentir de manera empírica la supuesta relación directa existente entre las calificaciones crediticias y los niveles de los Credit Default Swaps (CDS en adelante) ... -
Del IAS39 al IFRS9
(2017)El presente documento recoge la necesidad de transición de la norma contable IAS39 a la nueva norma contable IFRS9. Norma basada en principios, de menor complejidad que su antecesora, que valora y clasifica en función del ... -
Determinación y modelización del tipo de interés Euribor
(2015)En el presente trabajo se analizan las principales variables que influyen en la determinación del tipo de interés Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a través de varios enfoques de formación de tipos de interés, para ... -
Estrategia estática de cobertura para seguros de Variable Vannuities
(2017)En este apartado resumiremos el trabajo llevado a cabo. Antes de nada, consideramos indispensable definir el producto con el que vamos a trabajar que son las Variable Annuities. En primer lugar, debe existir un individuo ... -
Estrategias de inversión en el day trading mediante herramientas estadísticas
(2018)El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo y aplicación de un modelo propio de day trading y su contrastación en ciertos valores del IBEX 35 y del mercado secundario. Para ello se ha realizado una extensa ... -
Estudio de las variables determinantes de los spreads de Bonos y CDS Soberanos
(2015)A lo largo de los últimos años se ha podido observar un aumento de los spreads de crédito de los bonos y este efecto ha sido particularmente acentuado en aquellos países donde la situación de la economía se ha visto más ... -
Evaluación de la cultura de riesgos de una entidad de crédito. Marco de Apetito al Riesgo
(2016)Con una creciente preocupación por la exposición al riesgo de las entidades de crédito en los últimos años, se han propuesto distintas estrategias de gestión del riesgo. Entre ellas, se encuentra la declaración del apetito ... -
Evolución del marco normativo regulador dentro del sector asegurador y reasegurador : aplicación de la directiva Solvencia II dentro de las compañías aseguradoras
(2017)Ante una creciente preocupación por el desarrollo de un marco regulador dentro del sector asegurador y reasegurador los organismos públicos, entre los que destacan la Comisión Europea y EIOPA (Autoridad Europea de Seguros ... -
Extrapolación de la estructura temporal de tipos de interés medianteel método Smith Wilson
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende desarrollar un modelo de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. Concretamente se trata de aplicar el modelo de interpolación y extrapolación de Smith-Wilson. Para ... -
Fundamental Review of the trading book. Modelo estándar actual vs Modelo estándar bajo FRTB
(2019)Con la entrada en vigor en enero de 2022 del nuevo marco de riesgo mercado basado en el FRTB, inicialmente previsto para 2019, todos los bancos deberán revisar su marco de gestión de éste, así como adaptarse a la nueva ... -
Futuro y evolución del sector financiero en España frente a las tecnologías y competidores emergentes
(2018)En el presente trabajo hemos realizado un análisis para identificar, dentro de los escenarios posibles, la evolución y el desarrollo futuro del sistema financiero español, teniendo en cuenta las tecnologías y competidores ... -
Gestión de activos improductivos de las entidades financieras en el marco de la regulación
(2017)El trabajo es sobre los activos improductivos a través de la crisis económica y financiera que surgieron los últimos años los préstamos improductivos crecieron de manera significativa y eso tiene consecuencia de que perjudica ... -
Gestión de los ratios regulatorios de liquidez en la banca retail y mayorista
(2018)A lo largo del presente documento se analizará las continuas modificaciones de la normativa bancaria sufrida en las últimas décadas. Por otro lado se analizará la introducción de Basilea III a la normativa nacional. El ...