Listar H44-Trabajos Fin de Máster por título
Mostrando ítems 20-39 de 75
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Estrategia estática de cobertura para seguros de Variable Vannuities
(2017)En este apartado resumiremos el trabajo llevado a cabo. Antes de nada, consideramos indispensable definir el producto con el que vamos a trabajar que son las Variable Annuities. En primer lugar, debe existir un individuo ... -
Estrategias de inversión en el day trading mediante herramientas estadísticas
(2018)El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo y aplicación de un modelo propio de day trading y su contrastación en ciertos valores del IBEX 35 y del mercado secundario. Para ello se ha realizado una extensa ... -
Estudio de las variables determinantes de los spreads de Bonos y CDS Soberanos
(2015)A lo largo de los últimos años se ha podido observar un aumento de los spreads de crédito de los bonos y este efecto ha sido particularmente acentuado en aquellos países donde la situación de la economía se ha visto más ... -
Evaluación de la cultura de riesgos de una entidad de crédito. Marco de Apetito al Riesgo
(2016)Con una creciente preocupación por la exposición al riesgo de las entidades de crédito en los últimos años, se han propuesto distintas estrategias de gestión del riesgo. Entre ellas, se encuentra la declaración del apetito ... -
Evolución del marco normativo regulador dentro del sector asegurador y reasegurador : aplicación de la directiva Solvencia II dentro de las compañías aseguradoras
(2017)Ante una creciente preocupación por el desarrollo de un marco regulador dentro del sector asegurador y reasegurador los organismos públicos, entre los que destacan la Comisión Europea y EIOPA (Autoridad Europea de Seguros ... -
Extrapolación de la estructura temporal de tipos de interés medianteel método Smith Wilson
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende desarrollar un modelo de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. Concretamente se trata de aplicar el modelo de interpolación y extrapolación de Smith-Wilson. Para ... -
Fundamental Review of the trading book. Modelo estándar actual vs Modelo estándar bajo FRTB
(2019)Con la entrada en vigor en enero de 2022 del nuevo marco de riesgo mercado basado en el FRTB, inicialmente previsto para 2019, todos los bancos deberán revisar su marco de gestión de éste, así como adaptarse a la nueva ... -
Futuro y evolución del sector financiero en España frente a las tecnologías y competidores emergentes
(2018)En el presente trabajo hemos realizado un análisis para identificar, dentro de los escenarios posibles, la evolución y el desarrollo futuro del sistema financiero español, teniendo en cuenta las tecnologías y competidores ... -
Gestión de activos improductivos de las entidades financieras en el marco de la regulación
(2017)El trabajo es sobre los activos improductivos a través de la crisis económica y financiera que surgieron los últimos años los préstamos improductivos crecieron de manera significativa y eso tiene consecuencia de que perjudica ... -
Gestión de los ratios regulatorios de liquidez en la banca retail y mayorista
(2018)A lo largo del presente documento se analizará las continuas modificaciones de la normativa bancaria sufrida en las últimas décadas. Por otro lado se analizará la introducción de Basilea III a la normativa nacional. El ... -
La gestión de los riesgos tecnológicos (ICT)
(2018)El fin de este trabajo es comprobar la importancia de la gestión de los riesgos tecnológicos tanto en la actualidad como en el futuro, enfocando el estudio en los ciberriesgos. Para ello se ha realizado una amplia tarea ... -
Gestión del riesgo de crédito en las entidades financieras dentro del marco normativo Basilea IV
(2018)Un sistema bancario fuerte y resistente es la base de un crecimiento económico sostenible. Las entidades financieras son claves en el proceso de intermediación crediticia entre ahorradores e inversores ofreciendo sus ... -
La gestión del riesgo de modelo : aspectos cualitativos y cuantitativos
(2018)El presente trabajo tiene por finalidad exponer la importancia de la gestión del riesgo de modelo (MRM) en la actividad diaria de industria financiera, especialmente de las entidades de crédito. Se procederá a recopilar ... -
La gestión del riesgo de modelo : aspectos cualitativos y cuantitativos
(2019)El Trabajo Fin de Máster trata sobre la gestión del riesgo de modelo dentro de las entidades financieras. Para ello en primer lugar se han tratado los fundamentos del riesgo de modelo, introduciendo en que consiste el ... -
Gestión y valoración del riesgo estructural de tipo de interés del balance y del Swap Plain Vanilla : cobertura de cartera de renta fija
(2018)El presente documento persigue analizar cómo afectan los cambios en el entorno de tipos de interés en el balance de las entidades bancarias, y cómo cubrirlos a través del swap plain vanilla. En base a dicho objetivo, se ... -
Hipótesis de normalidad de los rendimientos en el mercado de valores español
(2016)El presente trabajo se basa en un estudio teórico y práctico de la hipótesis de Normalidad. En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo es muy importante verificar si estos datos cumplen la ... -
Impacto de los cambios de rating en los valores de renta fija corporativa, importancia de las agencias de calificación y su comportamiento en los mercados
(2014)El siguiente trabajo tiene como fin analizar los diferentes estudios que se han realizado hasta la fecha, teniendo en cuenta los análisis externos que se han llevado a cabo, sobre el efecto que tienen los cambios en la ... -
Implantación de IFRS 9 e incidencia en la norma de capital
(2017)La implantación de la normativa IFRS 9, en sustitución de la IAS 39, supone un gran cambio en el área financiera y en la contabilidad del sector bancario. La transición de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de ...