Listar H44-Trabajos Fin de Máster por título
Mostrando ítems 70-75 de 75
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Teoría de carteras para entidades de crédito en el marco del riesgo de mercado
(2016)La optimización de carteras de inversión es un tema muy estudiado a lo largo de los tiempos en el cual se han desarrollado diferentes teorías de las cuales se pueden obtener grandes ventajas, pero en la práctica se suelen ... -
Test de estrés reversible para el riesgo de crédito
(2017)Como respuesta a la crisis financiera (2009), las autoridades regulatorias fortalecieron la importancia de las metodologías de los tests de estrés y, en particular, del reverse stress testing; el cual busca aquellos ... -
Tratamiento del riesgo de liquidez en Basilea III y su impacto en la fijación de precios
(2016)En este documento se pretende hacer un estudio sobre la regulación bancaria. A través de los acuerdos de Basilea planteamos como la regulación ha ido cambiando para sufragar las carencias en términos de capital, liquidez ... -
La unión bancaria europea propuesta y efectos del Bail-In en las entidades financieras
(2016)La crisis financiera internacional fue la encargada de poner de relieve la urgente necesidad de contar con un marco normativo a nivel europeo hasta entonces inexistente. Éste, debía contar con una serie de instrumentos ... -
Valoración del Riesgo de Mercado en los diferentes fondos de inversión españoles tras el Brexit
(2016)Una de las medidas más importantes de la gestión empresarial es controlar la valoración del riesgo de mercado, lo que podría aumentar el rendimiento económico de las empresas y avanzar hacia un desarrollo sostenible de las ... -
VaR: análisis y formas de medición
(2015)La crisis financiera de 2007 hizo más que evidente las carencias que presentaban los modelos de medición del riesgo financiero en las empresas. En el caso de este trabajo nos centraremos en la medición del riesgo de mercado, ...