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Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ... -
Extrapolación de la estructura temporal de tipos de interés medianteel método Smith Wilson
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende desarrollar un modelo de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. Concretamente se trata de aplicar el modelo de interpolación y extrapolación de Smith-Wilson. Para ... -
La gestión del riesgo de modelo : aspectos cualitativos y cuantitativos
(2019)El Trabajo Fin de Máster trata sobre la gestión del riesgo de modelo dentro de las entidades financieras. Para ello en primer lugar se han tratado los fundamentos del riesgo de modelo, introduciendo en que consiste el ... -
Marco de Apetito y Tolerancia al Riesgo. Integración en la gestión. Asset Allocation
(2019)Una de las principales causas del estallido de la crisis financiera del 2008 fue la debilidad presentada por las entidades financieras en la implantación de políticas y prácticas efectivas de gestión de riesgos, así como ... -
Medición del riesgo operacional, nuevo métdo estandar y las implicaciones de su aplicación
(2018)El presente informe consiste en una revisión bibliográfica sobre la normativa bancaria europea y sus implicaciones desde el punto de vista del riesgo operacional. Más concretamente se ofrece una visión sobre cómo se han ... -
Política de precio en las operaciones de activo en banca minorista
(2017)En el presente trabajo se pretende realizar un análisis comparativo de aquellos componentes de la política de precios de las entidades bancarias, determinados en la Circular 4/2016 del Banco de España, respecto a los ... -
Regulación bancaria : estudio para la implementación de los nuevos estándares de riesgo de crédito y Basilea III en Chile
(2015)El presente documento tiene como objeto el análisis cualitativo de la implementación de los últimos estándares de regulación en Chile, tanto de Basilea II como de Basilea III, poniendo especial énfasis en lo que respecta ... -
Requerimientos de capital de Basilea, trabajo fin de máster : principales cambios de Basilea III y Basilea IV
(2017)En el presente documento se analizan los cambios que se han producido desde la crisis financiera de 2007 en materia de regulación de Capital Bancario, mediante los acuerdos de capital de Basilea. El objetivo que persigue ... -
Riesgo del modelo del negocio de la banca y retos en obtención de niveles de rentabilidad por encima del de capital
(2019)El trabajo pretende conocer si las bajas rentabilidades que están ofreciendo las entidades bancarias son debidas a algún fallo en el modelo de negocio y si de existir, este fallo está correctamente medido y regulado. Pr ... -
Riesgos de modelos de negocio bancarios : para obtención de rentabilidades por encima del coste de capital
(2017)En primer lugar se ha revisado las publicaciones relacionadas con la determinación de los modelos de negocio bancario históricos. A través de un informe del Banco Nacional de Pagos, se determinaron tres modelos de negocio ...